时代焦点网 - 专业财经新闻门户
当前位置: 时代财经网 -> 财经

情绪跟踪第109期:交易结构的修复尚未结束整体交易情绪有所降温

发布时间:2021-08-26 14:27   来源:东方财富   关键词:

根据最新的交易情绪跟踪,虽然交易分化水平略有下降,但仍在高位波动,近期整体交易集中度再次上升,反映资金略有反弹。

整体来看,目前市场融资情绪有所减弱,强势股占比逐渐下降,整体交易情绪有所降温但交易结构仍处于周期性修复和震荡期,修复过程仍需关注

1.交易结构跟踪

1)大起大落分化水平:近一周大起大落平均中心下移,28年分化持续收敛。

其中,近5天,20天和60天的日涨幅和日跌幅中位数分别达到—0.43%,—0.08%和0.04%,收入和交易的分化程度分别降至25.06%和31%。

2)交易集中度:个股交易集中度有所提升前1%,前5%和前10%股票的换手率分别变动0.63%,0.63%和0.53%,其历史分位数分别达到96.60%,97.20%和97.40%工业交易的集中度上升了前1%,前5%和前10%细分行业的换手率变化分别为2.60%,0.63%和0.87%,其历史分位数分别达到21.20%,30.30%和40.20%

3)交易分化水平:个股交易分化水平有所下降,前1%,前5%和前10%的交易分化系数变化幅度分别为—2.78%,—1.29%和—0.92%,其历史分位数分别达到69.10%,80.70%和79.80%贸易差异水平已经下降前1%,前5%和前10%的贸易分化系数变化分别为—3.92%,—4.51%和—1.85%,其历史分位数分别达到71.50%,88.70%和93.20%

2.市场情绪跟踪

1)全a涨跌10日移动平均线降至5.30,全a换手率升至7.27%2)2)VIX指数环比上涨3.11,至18 . 56 . 3)60天高点和60天低点10天均线分别下跌至298和124,创历史新高和历史新低的10天移动平均线分别下降到38和8

4)趋势主导股数量下降60日均线以上个股占比和近一月创历史新高个股数量均环比下降,分别升至45.04%和278.5%)全A市场强势MACD股占比下降,弱势股占比上升,占比分别为20.36%和17.18%

6)全A杠杆基金情绪小幅回落至1049.7外贸市场MA30净流入降至—4.33亿元

3.微观流动性跟踪

1)货币紧张:上周净提币1000亿元,短期利率下降,各期Shibor普遍下行,国债利率集体下行,各期信用利差发散,人民币汇率下跌。

2)资金供给:上周部分股票型基金新增发行规模约270.95亿元,ETF份额增加90.35亿元,北向资金净流出104.91亿元,融资余额环比减少120.40亿元。

3)资金需求:上周新增IPO 10家,初始融资规模771.19亿元,固定再融资规模15.3亿元,产业减资规模约27.03亿元此外,本周解禁压力环比上升,解禁规模约1744.31亿元

风险警告:1海外市场波动加剧,2.宏观经济波动超出预期,3.统计模型有一些错误